एक बार किसी ने भगवान श्रीकृष्ण से पूछा, 'युधिष्ठिर तो आपके ही बताए हुए रास्ते पर चलते हैं फिर आप उन्हें धर्मराज क्यों कहते है? धर्मराज कहलाने लायक उनमें ऐसी कोई खूबी तो दिखती नहीं।' श्रीकृष्ण ने कहा, 'युधिष्ठिर अपना काम दो तरह से करते हैं। एक प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वह जो काम करते हैं, उसे हम आप देखते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे बताए रास्ते पर चलने वाला कर्म प्रत्यक्ष है। लेकिन कुछ काम वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने मन से भी करते हैं। उनके अप्रत्यक्ष कार्यों के कारण ही उन्हें धर्मराज का पद मिला हुआ है।'
उस व्यक्ति ने कहा, 'मैं कुछ समझा नहीं प्रभु।' श्रीकृष्ण ने बताया, 'महाभारत का युद्ध हो रहा था। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई थी। युद्ध के बाद जब सभी योद्धा अपने-अपने शिविरों में आराम करने चले जाते थे, युधिष्ठिर सायंकाल वेश बदल कर एक सेवक के रूप में चुपचाप रणभूमि में चले जाते थे। उनके भाई इस रहस्य का पता करने के लिए एक दिन उनके पीछे-पीछे चले गए। वहां जाने पर पांडव पुत्रों ने देखा कि उनके बड़े भाई घायलों की मरहमपट्टी कर रहे हैं। यह देख कर भाइयों को आश्चर्य हुआ और दुख भी।
सहदेव ने पूछा कि वह चोरी-चोरी अपना वेश बदल कर ऐसा तुच्छ काम क्यों करते हैं। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि वेश मैं इसलिए बदलता हूं कि घायलों में कई कौरव पक्ष के भी हैं। यदि मैं प्रकट रूप से जाता तो संकोच में वे अपना कष्ट हमें नहीं बताते। इस प्रकार मैं सच्ची सेवा के अधिकार से वंचित रह जाता। सेवा ही असली धर्म है सहदेव।' यह कथा सुनाकर कृष्ण बोले, 'ऐसा काम युधिष्ठिर के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता था। इस घटना को सुनने के बाद से ही मैं उन्हें धर्मराज कहने लगा। धर्म और परमार्थ अन्योन्याश्रित है। उनका यह काम सभी धर्मों से ऊपर है।'